Kvantitativ analys i Forex

Vad är kvantitativ analys?

Kvantitativ analys gör det möjligt för handlare att ta bort känslor från investeringsprocessen. Kvantitativ analys är ett tillvägagångssätt som fokuserar på statistik eller sannolikheter över känslor i mage. Med tanke på datatekniken och sofistikerade matematiska modeller har kvantitativ analys tagit över Wall Street och en majoritet av nya handlare och anställda på Wall Streets eller dem med en kvantitativ inställning.

Kvantitativ analys har en plats på valutamarknaden precis som vilken som helst annan marknad.

Du är troligen bekant med olika former av kvantitativ analys även om du inte anser dig själv en kvant, som är någon som närmar sig marknader ur en kvantitativ synvinkel. Ett enkelt finansiellt förhållande som handledsbelöning, vinst per aktie eller något svårare som alternativ prissättning och diskonterat kassaflöde är former av kvantitativ analys. Som du kan föreställa dig, är data kritiska i analysen är ofta bara lika bra som data som går i så många quants fokuserar på kvaliteten på data som används för att fylla i sina matematiska och statistiska modeller.

Exempel på kvantitativ eller statistisk analys

Du behöver inte vara en matematisk whiz eller ha en doktorsexamen i ekonometri för att dra nytta av statistisk analys. Med statistik tittar du på beroende eller association av två slumpmässiga variabler eller dataset. Traders dra nytta av den gemensamma statistiska analysen av korrelationer, som hänvisar till en bred klass av statistiska relationer och beroende.

En vanlig korrelation på valutamarknaden är dollarns svaghet är korrelerad med svaghet på tillväxtmarknader. En annan mellanmarknadsrelation Yen styrka och aktiemarknaden svaghet.

Statistisk analys är till hjälp vid bestämning av framtida sannolikheter men är inte menat att det är rent prediktivt. Ett typiskt uttalande är att korrelation inte är orsakssamband.

Orsaklighet innebär en uttrycklig orsak och effekt, medan korrelation helt enkelt betyder potentiella gemensamma rörelser mellan två slumpmässiga variabler. Skalans av korrelationskoefficienter är -1 till +1 medan den negativa är ett perfekt omvänt förhållande eller korrelation, noll är nollkorrelation och en positiv är perfekt positiv korrelation, nästan som de två variablerna eller marknaderna är handbojorde till varandra.

En annan gynnsam form av statistisk analys är känd som regressionsanalys. Regressionsanalys är en mycket fördelaktig statistisk modell och kvantitativ analys för att hjälpa dig att se relationen mellan variabler. Regressionsanalys fokuserar på förhållandet mellan en beroende variabel och en eller flera beroende variabler. Specifikt hjälper regressionsanalys dig att förstå hur det typiska värdet för den beroende variabeln ändras när någon av de oberoende variablerna varierar.De flesta FX-kartläggningspaket har en regressionskanal som gör beräkningen av regressionsanalys för dig och är ofta lättare att nå än korrelationer.

Regressionsanalys uppskattar vanligtvis den villkorliga förhoppningen eller riktningen av priset på den beroende variabeln som ges den oberoende variabeln.

Detta betyder medelvärdet för den beroende variabeln i förhållande till en fast oberoende variabel. Detta visas ofta i en sluttande linje högre eller lägre skära genom pris i riktning mot trenden eller i en sidled är regressionslinjen ofta platt.

Vad behövs?

Medan matematiska modeller ligger utanför ramen för denna artikel använder många handlare Excel från Microsoft och använder korrelationsfunktionen mellan variablerna över en viss tid för att bestämma om det finns en positiv eller negativ korrelation. Men många forskningscentraler kommer att lägga ut korrelationsrapporter och de kan också hittas på forskningsterminaler som Bloomberg eller Reuters.

Om du är intresserad av att göra dessa typer av modeller själv, är det viktigt att notera att resultaten är data-körda och saknas eller ofullständiga data kan leda dig vilse.

Därför bör du ta hand om de saknade uppgifterna först för att få en effektiv analys av data. Excel är troligtvis din bästa satsning när det gäller att göra den enkla analysen, men många mäklare tillhandahåller verktyg som kan hjälpa dig att göra mycket av analysen också.

Sammanfattningsvis är statistisk analys avsedd att sätta huvudet runt om synes slumpmässiga variabler för ett mönster som du kan handla. Risken måste alltid hanteras, men dessa mönster kan vara länge utan att det finns orsakssamband. Samtidigt som det är liknande är backtesting den proverbiala vargen i fårkläder av ofta statistisk eller kvantitativ analys. Det lönar sig att vara medveten om backtestning som statistisk modellering eftersom oftare än inte backtesting görs över idealiserade dataset som kan ge upphov till falskt förtroende, överhantering och potentiellt stora förluster när den nuvarande miljön avviker från datasatsen.

Glad Trading!