Day Trade Better med Win Rate och Risk-Reward Ratio

Det verkar som att om du kunde vinna 70% av de affärer du gör gör du en lönsam näringsidkare, men det är inte så. Handlare måste också bedöma kvaliteten på sina vinster och förluster. Att slå en balans mellan vinst och risk-belöning är avgörande för framgång.

Dagshandel Förlustförhållande

De flesta dagens handlare fokuserar på vinstfrekvensen eller vinst / förlustförhållandet. Allure är så småningom att nå det stadium där nästan alla sina affärer är vinnare.

Låt dig inte lura, ha en hög vinsthastighet betyder inte att du kommer att bli en framgångsrik näringsidkare eller till och med en lönsam.

Din vinstfrekvens är hur många affärer du vinner av alla dina affärer. Om du till exempel gör fem affärer om dagen och vinner tre är din dagliga vinstfrekvens 3/5 = 0. 6 eller 60%. Om det finns 20 handelsdagar i månaden, och du vann 60 av 100 affärer, är din månatliga vinstfrekvens 60%.

Vinnförlustförhållandet är dina vinster dividerat med dina förluster. I exemplet anta för enkelhet 60 varenden var vinnare och 40 var förlorare (100 - 60). Detta förutsätter att det inte fanns några "platta" affärer. Vinnförlustförhållandet är 60/40 = 1. 5. Det betyder att du vinner 50% av tiden mer än du förlorar. Ett vinstförlustförhållande över 1. 0, eller en vinstfrekvens över 50%, är gynnsamt, men det är inte den enda historien.

Dagens risk för riskavkastning

Ett risk-belöningsförhållande är hur mycket du förväntar dig att göra på en handel, i förhållande till hur mycket du är villig att förlora.

Daghandlare vill snabbt komma in och ut på marknaden, dra nytta av kortsiktiga mönster och handelssignaler. Detta betyder normalt att varje handel kommer att ha en stoppförlust som är kopplad till den. Stoppförlusten bestämmer hur många cent, ticks eller pips du är villig att riskera i ett lager, framtida eller forex-par respektive.

Antag att du är villig att riskera $ 0. 10 i lager XZYZ, köp den på $ 10. 00 och placera en stoppförlust på $ 9. 90.

Din risk är fastställd till $ 0. 10 (förutsatt att ingen slipper), men du måste kompenseras för att ta den här risken med en eventuell vinst också. Ditt resultatmål fastställer ditt förväntade utfall.

Antag, baserat på din analys eller handelsstrategi, att du tror att priset kommer upp till $ 10. 20, vid vilken tidpunkt kommer du att ta vinst, vilket resulterar i en $ 0. 20 vinst.

Din potentiella belöning är därför dubbelt så stor som din potentiella risk. Ditt risk / belöningsförhållande är $ 0. 10 / $ 0. 20 = 0. 5; Med andra ord är din risk hälften av din potentiella vinst.

Om du tar en vinst på $ 10. 10, din potentiella vinst och risk är båda $ 0. 10, så risk / belöningsförhållandet är $ 0. 10 / $ 0. 10 = 1. 0. Om du tar vinst på $ 10. 05 Din potentiella risk är $ 0. 10 men din belöning är bara $ 0. 05. I detta fall ökar risken / belöningen till 2.0 som visar att du riskerar mer för att göra mindre.

Balansering Vinränta och riskbelöning i daghandel

Daghandlare måste hitta en balans mellan vinst och riskbelöning. En hög win-sats betyder ingenting om riskbelöningen är mycket hög och ett stort risk-belöningsförhållande kan inte betyda något om vinstgraden är mycket låg.

Överväg dessa riktlinjer när du börjar komma fram till en dagshandelstrategi, eller letar efter att förbättra dagens handelsresultat:

• En högre vinstnivå betyder att din riskbelöning kan vara högre. Du kan fortfarande vara lönsam med en vinst på 60% och en riskavgift på 1. 0. Du kommer vara mer lönsam med 60% och en riskavgift under 1. 0.
• En låg vinstfrekvens, 50 % eller lägre kräver att vinnare är större än förlorare för att du ska vara lönsam. Du kan fortfarande vara lönsam med en vinstfrekvens om 40% om risken / belöningen är under 0. 6 (exklusive provisioner). Helst, om din vinstfrekvens är under 50% strävar efter en risk / belöning under 0. 65, med riskavgiften minskar desto mer sjunker vinsten. Ju mer du förlorar desto större måste dina vinnare vara när du vinner.

Dagstransaktioner vid din högsta kvot

Sedan daghandlare handlar varje dag i alla typer av villkor (se hur ofta man handlar), bör de flesta dagarna hitta en strategi som gör det möjligt för dem att vinna mellan 50% och 70% av tiden.

Att vinna mer än det blir allt svårare med bara mindre extra avkastning.

Den här vinstgraden möjliggör viss flexibilitet i riskavkastningsgraden. Sträva efter att göra lite mer på vinnare än vad du gör på förlorare idealt sett bör vinster vara ungefär 1,5 gånger större än risken - om man riskerar $ 0. 10 försök att göra minst $ 0. 15. Detta risk- / belöningsförhållande är 0. 67. Håll risken / belöningen under 1. 0, på det sättet, även om du har en ledig dag, som bara vinner 40% av dina affärer, kan du troligen fortfarande dra ut en daglig vinst.

Din idealiska mix beror på din handelsstil. Men du behöver inte en mycket hög vinst eller ett super låg risk / belöningsförhållande för att lyckas. Slå en balans och sträva efter konsekvens.

För att se scenarier om hur mycket du kan göra som dagbransch med enkla vinster och riskbelöningsförhållanden, se: Hur mycket pengar lagerförsäljare gör.