R-kvadrerade definitioner - R2 Mutual Funds

Har du någonsin analyserat en fond och ser du en statistik som heter "R-kvadrat" eller "R2"? Om så är fallet, var inte skrämd av det och definitivt bli inte generad om du inte har någon aning om vad det betyder!

Om du inte har en magisterexamen i matematik eller du är en statistikfläkt, är det troligt att du inte skulle ha någon kunskap om R-kvadrerad före din fondforskning.

Här är vad man ska veta om en fond: R2:

R-kvadrerad definition

R-kvadrat (R2) är en statistisk åtgärd som investerare kan använda för att bestämma en viss investerings korrelation med (likhet med) ett givet referensvärde.

Enligt Morningstar:

reflekterar R-kvadrater procentandelen av en fonds rörelser som kan förklaras av rörelser i sitt jämförelseindex. En R-kvadrat på 100 indikerar att alla rörelser i en fond kan förklaras av rörelser i indexet.

I olika ord är referensindex ett index, till exempel S & P 500, som ges ett värde av 100. En särskild fonds R-kvadrat kan anses vara en jämförelse som visar hur liknande fonden utför i indexet. Om exempelvis fondens R-kvadrat är 97 betyder det att 97% av fondens rörelser (uppgångar och nedgångar i prestation) förklaras av rörelser i indexet.

Fördelar med R-kvadrerade för Investor

R-kvadrat kan hjälpa investerare att välja de bästa medlen genom att planera diversifieringen av sin portfölj av medel.

Till exempel vill en investerare som redan innehar en S & P 500 Index-fond eller en annan fond med en hög R-kvadrering till S & P 500, vilja hitta en fond med lägre korrelation (lägre R-kvadrat) för att vara säker de bygger en portfölj av diversifierade fonder.

-3 ->

R-kvadrerad kan också vara användbar vid granskning av befintliga medel i en portfölj för att vara säker på att deras stil inte har "drivit" i förhållande till referensvärdet.

Till exempel kan en fondkapitalfond växa i storlek och fondförvaltaren kan allt oftare köpa stora cap aktier över tiden. Så småningom var vad som ursprungligen var en medelhushållsfond när du köpte den, nu en fond som liknar din S & P 500 Indexfond.

Ska du använda R-Squared?

Nu för frågan du vill svara: Ska jag använda R-kvadrerade för att välja fonder? Kanske är det bästa svaret på denna fråga, även om det är en vag, "inte nödvändigtvis". R-kvadrat är ett användbart verktyg för diversifieringsändamål, men det enkla sättet att se till att fonderna i din portfölj representerar olika typer av fondkategorier kommer oftast att vara tillräckliga för att bygga en stor portfölj av fonder. Dessutom, beroende på typ av fond, kan tillräcklig diversifiering uppnås med minst 3 fonder men högst 8 fonder.

Ansvarsbegränsning: Informationen på denna webbplats är endast avsedd för diskussion och bör inte missuppfattas som investeringsrådgivning.Denna information utgör under inga omständigheter en rekommendation att köpa eller sälja värdepapper.